Como Usar Estatísticas De Correlação De Forex

Como usar estatísticas de correlação de Forex

Como usar estatísticas de correlação de Forex

Na página Daily Forex Stats você encontrará estudos de correlação forex e estudos de volatilidade. Estatísticas de correlação de Forex podem parecer assustadoras, mas uma compreensão básica de correlações pode ir um longo caminho em direção a ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor. Para saber como usar os dados de volatilidade, consulte: Como usar estatísticas de volatilidade do Forex.

Na verdade, não compreender correlações forex quando a negociação pode ser desastrosa, mas por entender um pouco mais sobre as correlações muitas armadilhas podem ser evitados 8230, e possivelmente algumas estratégias adicionais podem ser adicionados ao seu arsenal de negociação forex. Correlações são usadas para nos ajudar a determinar que ofícios a tomar e que para filtrar, bem como nos ajudar a controlar o risco.

O que é uma correlação Forex?

Uma correlação é uma medida de quanto uma moeda se move com outra. As correlações serão executadas entre -100 e +100, o primeiro significando que eles se movem em direções opostas umas às outras, eo último significa que elas se movem na mesma direção.

O número entre -100 e +100 mostra a força da relação. -100 mostra dois pares diferentes sempre movidos inversamente um ao outro durante o período que está sendo testado. Na página Daily Forex Stats você pode testar correlações em diferentes comprimentos de tempo e diferentes períodos de tempo, como dados horários, diários ou semanais. Uma leitura de +86 mostra que há uma correlação muito forte entre dois pares de moedas que se movem na mesma direção com muita freqüência, mas não o tempo todo.

Uma correlação de +100 significa que dois pares se movem na mesma direção. Uma correlação de -100 significa que os pares se movem em direções opostas. Uma correlação de 0 (zero) ou um pequeno número positivo ou negativo (como -30 ou +25) significa que os pares não têm correlação real e se eles se movem juntos é mais provável que seja aleatório do que qualquer coisa significativa. Tipicamente, uma correlação de - / + 70 é significativa e notável, enquanto - / + 80 é uma forte correlação (ou forte correlação inversa se negativa).

As correlações não medem a magnitude. Por exemplo, o USDJPY e o GBPJPY têm uma correlação de + 98,7 com base no gráfico abaixo. Eles geralmente se movem em uma direção semelhante, mas isso não significa que eles se movem a mesma quantidade. Com base nos dados de volatilidade (uma estatística separada mostrada na página Daily Forex Stats), o USDJPY movimenta atualmente 72,7 pips enquanto o GBPJPY move 137,4 pips por dia. Isso é importante quando se trata de cobrir e tentar controlar o risco, discutido mais adiante.

As correlações estão mudando constantemente, geralmente em um ritmo lento. Os números exactos utilizados em todos estes exemplos estão sujeitos a alterações numa base diária. Sempre verifique se há dados de correlação e / ou volatilidade mais recentes. Dito isto, certos pares geralmente exibem fortes correlações positivas e inversas para cada um, embora a quantidade exata de correlação flutua ao longo do tempo. As estatísticas do Daily Forex Stats são atualizadas diariamente para refletir as correlações de forex entre pares. As correlações são apresentadas em uma matriz como mostrado na tabela abaixo, e são apresentadas para dados horários, diários e semanais.

Tabela Diária de Correlação de Forex 30 de dezembro de 2013

Se olharmos para baixo a coluna EUR / USD vemos o EUR / USD tem uma forte correlação inversa de -95.9 para o USD / CHF. Como um par vai até o outro vai descer a maior parte do tempo. O EUR / USD eo GBP / USD geralmente compartilham uma correlação positiva significativa ou forte, mas no momento deste instantâneo a correlação foi apenas +58.2, o que não é muito significativo. Os dados semanais na página Daily Forex Stats mostram que no intervalo de tempo semanal a correlação é de +90, portanto, a longo prazo, os pares ainda se movem juntos.

Com base no gráfico, não há correlação entre o EUR / USD eo NZD / USD: +5.

O AUDUSD eo USDJPY compartilham atualmente uma correlação inversa muito forte (um move-se acima dos outros movimentos para baixo) em -96.9.

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Abaixo estão algumas diretrizes e usos para dados de correlação forex.

Como usar dados de correlação de Forex

Os comerciantes de curto prazo acharão os estudos de correlação horária e diária mais úteis. Os comerciantes de longo prazo vão querer monitorar as correlações diárias e semanais.

Se você tem várias posições que são altamente correlacionadas (valor positivo acima de 70) isso significa que os pares se movem um pouco em tandem. Isso significa que você pode estar superexposta a uma moeda, mesmo que o risco em cada posição seja gerenciado. Usando a tabela acima, se você é longo o GBPUSD eo GBPJPY, estes dois pares compartilham uma correlação +91.9. Isso significa que eles muitas vezes se deslocam na mesma direção, o que significa que você pode ser potencialmente exposto à GBP, porque se um desses pares cair o outro é provável que também, resultando em dois comércios perdendo.

Você pode hedge um comércio em um par de moedas com um comércio em outro que tem um alto (acima de 80) número negativo. Por exemplo, você pode ter um longo no EURUSD e um longo no USDCHF; Uma vez que eles se movem em direção oposta uma posição de cobertura da outra. Esteja ciente de qual moeda é listada primeiro embora. O EURUSD eo USDCHF movem-se em direções opostas, mas é porque o USD é apenas a moeda base em um dos pares. Se você é longo o EURUSD e curto o USDCHF é essencialmente significa que você tem duas posições curtas na exposição USDdouble. Isso pode ser bom se ele se move em seu favor, ruim se o USD se move contra você.

Só porque dois pares são altamente negativamente ou positivamente correlacionados não significa que eles vão compensar completamente as perdas uns dos outros quando você está tentando se proteger. Uma vez que cada par pode mover uma quantidade diferente (mais ou menos volátil), a volatilidade é outro fator que deve ser considerado quando se olha para hedging.

Se você acredita que uma moeda será forte, por exemplo o USD, você pode comprar o USD contra um número de outras moedas que são um pouco ou altamente correlacionadas. Isso aumentará a exposição do USD, mas cada par pode fornecer alvo diferente, paradas e riscos. Se você não gosta do set-up de comércio em um par, você pode ser capaz de encontrar uma melhor configuração em um par diferente que é altamente correlacionada. Você obtém um comércio semelhante, mas com um melhor set-up.

Quando dois ou mais pares estão altamente correlacionados a correlação pode ser usada como uma confirmação para os movimentos que estão ocorrendo. Por exemplo, se o GBPUSD faz um grande movimento maior, mas o EURJPY doesnt (correlação de +91,3 no momento da escrita), poderia alertar que o movimento maior no GBPUSD em breve falhará. Tenha em mente que o par GBPUSD terá sua própria tendência que afeta e é afetada pelo EURJPY e vice-versa.

Divergências de correlações são oportunidades comerciais potenciais, bem como sinais de alerta potencial que algo significativo está acontecendo em uma das moedas. Pares que divergem de correlações de longo prazo podem reverter e fornecer uma oportunidade de negociação, ou pode significar uma repartição da correlação.

Desejo expandir esses tópicos escrevendo artigos mais aprofundados sobre os tópicos discutidos neste artigo. Por favor, deixe suas perguntas ou comentários, pois isso me ajuda a determinar onde mais informações são necessárias.

Resumo de Correlação de Forex

Esta é uma breve e incompleta introdução às correlações. Recomenda-se que os comerciantes educar-se mais sobre as correlações e familiarizar-se com as estatísticas.

Consulte a página Daily Forex Stats para estar ciente das correlações atuais. Veja como pares positivos e negativamente correlacionados interagem uns com os outros. Você pode achar que estar ciente de correlações pode ajudá-lo a controlar o risco, encontrar estratégias de negociação alternativas e alertá-lo para potenciais perigos ou oportunidades.

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